宁德时代高企，指数基金接盘的阳谋是如何练成的？

来源 | 知娱一体

借助证券价格全额来接盘证券这事行得通。

今天我们来却说却说迄今世界性在在股市都盛行一种阳谋——就是让证券价格全额接盘推高的证券。

就是指证券价格全额就是某个证券价格的全额，同样证券价格全额严苛按照相异证券价格举例来说买送入证券价格的成分股。证券价格调送入某个证券就必须按证券价格举例来说买送入这个证券，证券价格调出某个证券就必须热卖该证券。

那为什么却说，让证券价格全额接盘某个证券或某些证券是阳谋呢？这是因为，证券价格编制形式和变更游戏规则都是公开透明的，借助证券价格编制形式和变更游戏规则都是合理合法的。

借助证券价格全额来接盘证券的形式主要有三种：一是借助零售业证券价格，二是借助宽基证券价格，三是先为借助零售业证券价格再借助宽基证券价格。

借助零售业证券价格

这种形式一般见于某个零售业还没有ETF厂家的时候，这个时候可以用款项在零售商上短星期曝光推高这个零售业证券价格，使得这个零售业证券价格的跌幅在一段星期（比如：半年甚至一年）内在零售商上前三名靠前（很好前三名第一）。

这样一来零售商上各个方面都在推荐这个零售业的证券，这个时候全额只要一发这个零售业的ETF全额必定大卖特卖，这个零售业证券价格拉的越高越猛，ETF全额就亦会发的越疯狂。这是人性使然，也是这个阳谋尽可能获得成功的逻辑必定性所在。

ETF上架处理过程中所一些证券就可以找全额公司换购ETF，ETF上架便建仓处理过程中所就亦会好不容易买回来主力款项据为己有所的筹码。最仅有几年A股零售商上大量零售业都有这种获得成功案例，我们就不一一列举了。

借助宽基证券价格

宽基证券价格来接盘证券完成度要比用零售业证券价格接盘完成度大不少。

其中所理由有这些方面，某个零售业证券价格一旦开始被主力款项搞起来，就亦会产生很强的正反馈，吸引大量款项来直接参与。之后上架ETF全额可以将零售业中所主要成分股进行接盘。

宽基证券价格的成分股变更，是建议接盘证券对宽基证券价格的成分股在变更上取得优势。

一般有两种形式来达到这个之后目标，一是新公司重新组建让一个证券在证券价格变更建议的星期从前总市值变小到必定纳送入证券价格；二是让证券在证券价格变更建议的星期内总市值短星期上扬到必定纳送入证券价格。

比如：宁德以前(300750)就是靠这三年内短星期大涨仅有十倍纳送入了沪深300证券价格，可以让所有沪深300证券价格全额在本年12月证券价格变更中所必须强制执行高位买送入宁德以前。

紧接著获得成功调送入宽基证券价格亦会一方面可以让相异的证券价格全额强制执行买送入，另一方面也亦会由于平面媒体宣传（紧接著送入宽基证券价格）吸引其它款项来大量买送入。

先为借助零售业证券价格再借助宽基证券价格

将以上两种形式结合起来，一个零售业刚开始整体大涨便举例来说零售业ETF上架的形式来接盘零售业中所的大多数成分股；随着零售业的短星期上扬，零售业中所龙头股一直上扬一段星期好不容易涨送入宽基证券价格。

比如：XX零售业短星期大涨一段星期，就上架XX零售业ETF，XX零售业中所的龙头股YY一直上扬进送入单零售商宽基证券价格（杭州或深圳），XX零售业中所的龙头股YY一直上扬进送入全零售商宽基证券价格（例如沪深300证券价格）。

辨别A股零售商这几年各个证券价格的零售商有序：一般来却说某个零售业ETF大量上架便，这个零售业就亦会骤然逐年变更一波；一般来却说某个证券被调送入宽基证券价格后，这个证券就亦会骤然逐年变更一波。

宁德以前12月调送入沪深300证券价格赶紧诞生了逐年变更，这个有序再一表现的犀利。

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