如何搜索美国的货币政策和经济预期？

2024-01-25 来源 : 电视

如果比高盛的预计乐观，那么，推迟降息时长点；如果比高盛悲观，那么，提前降息时长点。

如上绘出附注，这一次消费市场是在官价5.22%的基础上下修，即消费市场不相信宏观经济有高盛所鼓吹的那么好。于是，两年美债通货膨胀率的消费市场价在5.14%，比公开导师价很低了8bp。

两年美债通货膨胀率的真实词语

必先搞似乎两年美债的公开导师价，再次搞似乎消费市场在此基础上的越来越正，我们就能得出下绘出：

两年美债最好地混杂了澳大利亚英伦三岛的两大心理因素：

1、高盛的中央银行；

2、融资消费市场对澳大利亚宏观经济的预计；

搞似乎这一点之前，我们就能理解一点：跟投资人跷跷板关系最难的是两年美债，而不是十年美债。

议息小组就会议后第一个交易日的股票价格比向我们展现了这一点，标普500基准飙升+两年美债通货膨胀率并行。

但是，十年美债通货膨胀率却是北行的。

那么，为什么就会注意到这种现象呢？因为十年美债通货膨胀率还混杂了越来越多心理因素，包含但不限于：1、境外心理因素；2、澳大利亚国库疑虑；3、地缘政治等等。

结束语

综上所述，相比较十年美债来说，两年美债的特色是整洁，只包含澳大利亚英伦三岛心理因素，1、高盛对澳大利亚宏观经济的预计；2、融资消费市场对澳大利亚宏观经济的预计。

但是，十年美债的表征要庞大很多，

上绘出只是诸多表征的一部分，还没选择澳大利亚国库部和各国金融机构的白银偏好等等心理因素。

两年美债整洁，十年美债不整洁，选择似乎这个逻辑上之前，我们就能想到为什么每次美股下跌都跟澳大利亚溢价曲该线平缓立体化相关联了。

因为驱动表征全在澳大利亚英伦三岛，融资消费市场捕捉到到了越来越多澳大利亚宏观经济虚弱的有可能，该系统到股市就是溢价飙升，该系统到债市就是溢价曲该线平缓立体化。

以外，美债溢价曲该线不断平缓立体化了一波。

此外，既然两年美债这么关键性，为什么我们还要关切极为混杂的十年美债呢？因为我们是亚太地区投资人，十年美债通货膨胀率不良影响各国不动产的定价。

ps：资料来自wind，绘出片来自网络服务

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